Wir haben das Factsheet mit den Zahlen des zweiten Quartals 2023 aktualisiert. Zum Download bitte hier klicken.
Im zweiten Quartal ließ sich eine lehrbuchmäßigen Diversifikation im Modellportfolio beobachten:
- Standardaktien: 2,2 %, Kursgewinne vor allem durch die Erholung der US-Börsen
- REITs: -1,23 %, Zinsunsicherheit ist Gift für die Immobilienbranche
- Trendfolge: 6,52 %, liefert nicht nur Krisenalpha, sondern verdient auch opportunistisch an positiven Trends
- Long Volatiliy: -3,04 %, wenn die Marktteilnehmer wieder positiver gestimmt sind, sinkt die Volatilität. Das bedeutet: weniger Chancen für diese Strategie.
Das Ergebnis
Eine geglättete Performance und ein Quartalsplus von 1,88 % für das Modellportfolio. Auch in diesem Quartal hat sich die Unkorreliertheit bewährt.
Börsentag in Zürich
Für unsere Leser aus der Schweiz: Am 30. September ist Börsentag in Zürich. Albert Warnecke wird den ganzen Tag anwesend sein und um 12:15 Uhr in der Bloggerlounge einen Vortrag halten mit dem Titel:
“Risiko runter, Rendite rauf – Risikomanagement neu gedacht”
Die Tickets sind gratis. Wir würden uns freuen, Sie in Zürich begrüßen zu dürfen. Der Link zu den Gratis-Tickets – bitte klicken.
Beste Grüße
Ihr Democratic-Alpha-Team
In eigener Sache
Wir sind gerade dabei, die Erstellung des Factsheets zu automatisieren und damit deutlich zu beschleunigen.